การใช้ อัลกอริทึม ทางพันธุกรรม ที่จะคาดการณ์ ตลาดการเงิน

การใช้อัลกอริทึมทางพันธุกรรมที่จะคาดการณ์ตลาดการเงิน เบอร์ตันที่แนะนำในหนังสือของเขา "เดินสุ่มลง Wall Street" (1973) ที่ "ลิงปิดตาขว้างปาลูกดอกที่หน้าทางการเงินของหนังสือพิมพ์จะเลือกผลงานที่จะทำเพียงเช่นเดียวกับที่เลือกอย่างรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญ." ในขณะที่วิวัฒนาการอาจจะทำให้คนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในการเลือกหุ้นที่ทฤษฎีของดาร์วินชาร์ลส์ได้มีประสิทธิภาพมากเมื่อนำมาใช้โดยตรง (เพื่อช่วยให้คุณเลือกหุ้นให้ตรวจสอบวิธีการเลือกหุ้น.) อะไรคือขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม? ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม (แก๊ส) จะใช้วิธีการแก้ปัญหา (หรือการวิเคราะห์พฤติกรรม) ที่เลียนแบบกระบวนการวิวัฒนาการธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากเครือข่ายประสาทเทียม (ANNs) ที่ออกแบบมาเพื่อทำงานเช่นเซลล์ประสาทในสมองขั้นตอนวิธีการนี​​้ใช้แนวคิดการคัดเลือกโดยธรรมชาติเพื่อตรวจสอบทางออกที่ดีที่สุดสำหรับปัญหา เป็นผลให้ก๊าซที่นิยมใช้เป็นเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับค่าพารามิเตอร์ที่จะลดหรือเพิ่มมาตรการความคิดเห็นบางส่วนซึ่งจากนั้นจะสามารถใช้เป็นอิสระหรือในการก่อสร้างของแอน ในตลาดการเงินขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมโดยทั่วไปมักใช้ในการหาค่าชุดที่ดีที่สุดของพารามิเตอร์ในการปกครองการค้าและพวกเขาสามารถที่จะสร้างขึ้นในรูปแบบแอนได้รับการออกแบบที่จะเลือกหุ้นและระบุการซื้อขาย งานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าวิธีการเหล่านี้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพรวมทั้ง "อัลกอริทึมทางพันธุกรรม: ปฐมกาลของการประเมินหุ้น" (2004) โดยพระรามและ "การประยุกต์ใช้ทางพันธุกรรมอัลกอริทึมในตลาดหุ้นการทำเหมืองข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพ" (2004) โดยหลินเฉาวัง วอชิงตันโพสต์ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแอนดูที่โครงข่ายประสาท. ผลกำไรคาดการณ์) วิธีทางพันธุกรรมขั้นตอนวิธีการทำงาน ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในทางคณิตศาสตร์โดยใช้เวกเตอร์ซึ่งเป็นปริมาณที่มีทิศทางและขนาด พารามิเตอร์สำหรับกฎการซื้อขายแต่ละแทนด้วยเวกเตอร์หนึ่งมิติที่สามารถจะคิดว่าเป็นโครโมโซมในแง่ทางพันธุกรรม ในขณะเดียวกันค่าที่ใช้ในแต่ละพารามิเตอร์สามารถจะคิดว่าเป็นยีนที่มีการแก้ไขแล้วใช้การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ตัวอย่างเช่นกฎการค้าที่อาจเกี่ยวข้องกับการใช้พารามิเตอร์เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่-Convergence Divergence นี้ (MACD) เฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อธิบาย (EMA) และ Stochastics ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมก็จะใส่ลงในค่าพารามิเตอร์เหล่านี้มีเป้าหมายในการเพิ่มกำไรสุทธิ เมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กได้รับการแนะนำให้รู้จักและผู้ที่สร้างผลกระทบ desirably จะถูกเก็บไว้สำหรับรุ่นต่อไป มีสามประเภทของการดำเนินงานทางพันธุกรรมที่สามารถจะดำเนินการมีดังนี้: ไขว้เป็นตัวแทนของการทำสำเนาและครอสโอเวอร์ที่เห็นในทางชีววิทยาชีววิทยาโดยเด็กจะใช้เวลาในลักษณะบางอย่างของพ่อแม่ของตน การกลายพันธุ์เป็นตัวแทนของการกลายพันธุ์ทางชีวภาพและถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งของประชากรต่อไปโดยการแนะนำการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ แบบสุ่ม เลือกเป็นเวทีที่จีโนมของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากประชากรสำหรับการเพาะพันธุ์ภายหลัง (รวมตัวกันอีกหรือครอสโอเวอร์) ผู้ประกอบการทั้งสามถูกนำมาใช้ในกระบวนการขั้นตอนที่ห้า: เริ่มต้นประชากรสุ่มซึ่งแต่ละโครโมโซมเป็น n มีความยาวกับ n เป็นจำนวนพารามิเตอร์ นั่นคือจำนวนสุ่มของพารามิเตอร์ที่จัดตั้งขึ้นมีองค์ประกอบ n แต่ละ เลือกโครโมโซมหรือพารามิเตอร์ที่เพิ่มผลเป็นที่น่าพอใจ (กำไรสุทธิน่าจะ) นำไปใช้ประกอบการกลายพันธุ์หรือครอสโอเวอร์ที่เลือกให้กับผู้ปกครองและสร้างลูกหลาน recombine ลูกหลานและประชากรในปัจจุบันในรูปแบบใหม่ที่มีประชากรผู้ประกอบการเลือก ทำซ้ำขั้นตอน 2-4 เมื่อเวลาผ่านขั้นตอนนี้จะมีผลในโครโมโซมที่ดีมากขึ้น (หรือพารามิเตอร์) เพื่อใช้ในการปกครองการค้า กระบวนการถูกยกเลิกแล้วเมื่อหยุดเกณฑ์จะพบซึ่งอาจรวมถึงเวลาการทำงาน, ออกกำลังกาย, จำนวนของคนรุ่นหรือเกณฑ์อื่น ๆ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว MACD อ่านเทรดดิ้งต่อเนื่อง MACD Divergence.) การใช้อัลกอริทึมพันธุกรรมในการซื้อขาย ในขณะที่ขั้นตอนวิธีพันธุกรรมที่ใช้เป็นหลักโดยผู้ค้าเชิงปริมาณสถาบัน ผู้ค้าแต่ละรายสามารถใช้ประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม - โดยไม่มีการศึกษาระดับปริญญาในวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง - การใช้ซอฟแวร์หลายในตลาด โซลูชั่นเหล่านี้มีตั้งแต่ซอฟแวร์แบบสแตนด์อโลนมุ่งสู่ตลาดการเงินไปยัง Microsoft Excel add-on ที่สามารถอำนวยความสะดวกในมือในการวิเคราะห์มากขึ้น เมื่อใช้โปรแกรมเหล่านี้ผู้ค้าสามารถกำหนดชุดของพารามิเตอร์ที่แล้วเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อัลกอริทึมทางพันธุกรรมและชุดของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ บางโปรแกรมที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พารามิเตอร์และค่าสำหรับพวกเขาในขณะที่คนอื่นจะเน้นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพเพียงค่าสำหรับชุดที่กำหนดของพารามิเตอร์ (หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเหล่านี้กลยุทธ์ที่ได้มาดูที่พลังของหลักสูตรธุรกิจการค้า.) เคล็ดลับการเพิ่มประสิทธิภาพและเทคนิคที่สำคัญ ปรับเส้นโค้ง (มากกว่าที่เหมาะสม) การออกแบบระบบการซื้อขายรอบข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากกว่าการระบุพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ค้าโดยใช้กลไกทางพันธุกรรม ระบบการซื้อขายใด ๆ ที่ใช้ก๊าซควรจะไปข้างหน้าผ่านการทดสอบบนกระดาษก่อนที่จะใช้ชีวิตอยู่ เลือกพารามิเตอร์ที่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการและผู้ค้าควรหาพารามิเตอร์ที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในราคาของการรักษาความปลอดภัยที่กำหนด ตัวอย่างเช่นลองตัวชี้วัดที่แตกต่างกันและดูว่าดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนตลาดที่สำคัญ บรรทัดด้านล่าง ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมเป็นวิธีที่ไม่ซ้ำกันในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยการควบคุมพลังของธรรมชาติ โดยใช้วิธีการเหล่านี้จะคาดการณ์ราคาหลักทรัพย์ที่ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกฎซื้อขายโดยการระบุค่าที่ดีที่สุดที่จะใช้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์สำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนด แต่ขั้นตอนวิธีการเหล่านี้จะไม่จอกศักดิ์สิทธิ์และผู้ค้าควรจะระมัดระวังในการเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับเส้นโค้ง (มากกว่าพอดี) (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตลาด, การตรวจสอบฟังตลาดไม่เกจิมัน.)